BIAS指標(biāo)已現(xiàn)可持倉(cāng)信號(hào)
上證K圖
BIAS(乖離率)說(shuō)明：在下跌趨勢(shì)中運(yùn)用BIAS指標(biāo)捕捉反彈行情，BIAS衡量的是股票價(jià)格的超買(mǎi)和超賣(mài)。當(dāng)股票價(jià)格上漲幅度較大時(shí)，股價(jià)距離均線越來(lái)越遠(yuǎn)，股價(jià)下跌回歸均線的可能性越來(lái)越大。乖離率的公式為：/均線×100%。當(dāng)乖離率下跌過(guò)深時(shí)，股價(jià)反彈的概率增大，反之同理。
在近期連續(xù)下跌的行情中，大量投資者反映股票難做反彈難抓，甚至很有市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)也對(duì)此問(wèn)題一籌莫展。考慮到這個(gè)問(wèn)題，采用量化投資的方法針對(duì)BIAS(乖離率)指標(biāo)深入研究分析。
BIAS指標(biāo)和BIAS的移動(dòng)平均線指標(biāo)結(jié)合起來(lái)用效果顯著，如果參數(shù)設(shè)置得當(dāng)，就能夠有效地抓住行情的反彈機(jī)會(huì)。比如BIAS與其均線交叉作為買(mǎi)入信號(hào)，按照BIAS和均線死叉之間的最高價(jià)賣(mài)出。
BIAS和其他指標(biāo)一樣自己也提供了默認(rèn)的參數(shù)組合BIAS(6,6)，當(dāng)我將默認(rèn)參數(shù)放到歷史行情中運(yùn)行過(guò)后，得出指標(biāo)的相關(guān)參數(shù)情況如下，2010年1月到2012年8月供提供89個(gè)交易機(jī)會(huì)，成功率為80.2%，每次機(jī)會(huì)的平均收益為0.5%。而如果通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)選，效果會(huì)更好。
設(shè)置的參數(shù)為BIAS(12,5)，這是經(jīng)過(guò)優(yōu)洋的參數(shù)組，采用這組參數(shù)的BIAS指標(biāo)在2010年1月到2012年8月的行情中判斷上漲概率可達(dá)到88%，在指數(shù)上交易的話平均成功后獲利幅度為0.74%左右，也就是說(shuō)在BIAS提供的85筆機(jī)會(huì)信號(hào)中獲利的信號(hào)占75筆，考慮到這段時(shí)間的行情以下跌為主，所以這些信號(hào)以超跌反彈為主。
考慮到近期A股行情低迷，2010年到2012年的行情剛好與此類(lèi)似，所以所有參數(shù)均采用2010年到2012年作為時(shí)間區(qū)間。
在對(duì)參數(shù)優(yōu)化過(guò)程中，我們還發(fā)現(xiàn)了BIAS指標(biāo)的幾個(gè)效果也不錯(cuò)的參數(shù)組合：
截至昨日，上證指數(shù)在2000點(diǎn)附近橫盤(pán)盤(pán)整，BIAS指標(biāo)已經(jīng)出現(xiàn)可以持倉(cāng)的信號(hào)提示，考慮到這個(gè)指標(biāo)在歷史行情交易中的起到至關(guān)性作用，此時(shí)反彈投資者可以考慮參與。這里提示一個(gè)需要注意的地方，當(dāng)前的行情是下跌趨勢(shì)，如果在捕捉反彈成功最好快速獲利平倉(cāng)了結(jié)不要戀戰(zhàn)。
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