銀監(jiān)會摸底風(fēng)險敞口 同業(yè)業(yè)務(wù)整肅將啟幕
昨日，多名知情人士向《第一財經(jīng)日報》證實，銀監(jiān)會近日要求政策性銀行及國有、股份制商業(yè)銀行在5月8日前上報同業(yè)敞口的風(fēng)險管理情況。
一家上市股份制銀行金融市場部負(fù)責(zé)人對本報稱：“此舉可能是為下一步制定具體的同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)范摸底。”
另一名資深銀行業(yè)分析師則告訴本報：“在8號文出來之后，監(jiān)管部門對同業(yè)業(yè)務(wù)下手是遲早的事情。”
但截至記者發(fā)稿，銀監(jiān)會新聞處相關(guān)人士對此不予置評。
摸底同業(yè)大額風(fēng)險敞口
路透社昨日引述消息人士的話稱，這是銀監(jiān)會針對集中性風(fēng)險的一次摸底，亦想了解中資銀行的同業(yè)大額風(fēng)險敞口情況。
據(jù)記者了解，銀監(jiān)會此舉與巴塞爾委員會最新動向緊密相關(guān)。今年3月下旬，巴塞爾委員會公布了測量及控制大額風(fēng)險敞口的監(jiān)管框架建議，包括銀行、證券、基金和信托等金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)的同業(yè)風(fēng)險敞口，被建議納入大額風(fēng)險敞口限額約束范圍，要求最大單家同業(yè)敞口不得高于銀行一級資本（或核心一級資本）的25%。
在上述監(jiān)管框架建議中，巴塞爾委員會表示，此次金融危機(jī)帶來的一個關(guān)鍵教訓(xùn)是，一家系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的實質(zhì)性損失，可以對其他系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的償付能力造成影響，由此可能會對全球金融穩(wěn)定帶來潛在的災(zāi)難性后果。基于此，巴塞爾委員會認(rèn)為，大額風(fēng)險敞口框架這個工具可被用于緩和全球系統(tǒng)重要性銀行之間的風(fēng)險傳染，由此支撐金融穩(wěn)定。
路透社報道稱，根據(jù)銀監(jiān)會要求，如我國監(jiān)管層同樣采用25%同業(yè)敞口上限，各家銀行要上報這項政策會對其業(yè)務(wù)經(jīng)營造成哪些實質(zhì)性的影響。
“目前同業(yè)敞口沒具體規(guī)定，對公則有嚴(yán)格規(guī)定。”上述股份制銀行人士稱。《商業(yè)銀行法》第39條規(guī)定，“對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過百分之十”，而同業(yè)間交易一直不受到該項規(guī)定約束。
此前，根據(jù)今年起實施的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，銀監(jiān)會已經(jīng)上調(diào)了商業(yè)銀行同業(yè)風(fēng)險權(quán)重。其中，商業(yè)銀行對我國其他商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為25%，其中原始期限3個月以內(nèi)（含）債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為20%；對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重統(tǒng)一為100%。
“銀監(jiān)會開展此次調(diào)查，應(yīng)該是想了解主要銀行同業(yè)大額風(fēng)險敞口情況，為接下來進(jìn)一步規(guī)范同業(yè)業(yè)務(wù)鋪路。”上述股份制銀行人士說。
意料之中的整頓
一家上市銀行地方分行負(fù)責(zé)人向本報表示，目前的同業(yè)業(yè)務(wù)已經(jīng)超出了《商業(yè)銀行法》規(guī)定的范疇，諸如同業(yè)拆入，現(xiàn)在已經(jīng)變得具有投資性。銀行向同業(yè)拆入資金，并不是因為自身頭寸不足，而是將拆入的資金再拆給更需要資金頭寸的銀行，從中賺取差價。
“這就使得銀行拆借變成了銀行的投資工具，并且規(guī)模越來越大；再加上拆借資金互相交錯，并不透明，所以潛在風(fēng)險不小。”該人士說。
實際上，《商業(yè)銀行法》禁止利用拆入資金發(fā)放固定資產(chǎn)貸款或者用于投資。拆出資金限于交足存款準(zhǔn)備金、留足備付金和歸還中國人民銀行到期貸款之后的閑置資金。拆入資金用于彌補(bǔ)票據(jù)結(jié)算、聯(lián)行匯差頭寸的不足和解決臨時性周轉(zhuǎn)資金的需要。
上述銀行業(yè)分析師對本報表示，對中小銀行而言，它們受資本約束和貸存比考核的影響更大，只能借同業(yè)等“創(chuàng)新”手段規(guī)避監(jiān)管，令其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷同業(yè)化，所以許多中小銀行一直呼吁放松存貸比管制。
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